11月30日上午，经济与金融学院数量经济学前沿专题讲座在经管楼806开讲，中国社会科学院教授、华侨大学特聘教授沈利生应邀担任主讲嘉宾，为学院部分研究生作了题为“向量误差修正模型中误差修正系数的符号和大小识别”的专题讲座。

   沈利生讲解了时间平稳序列、AR(P)模型等预备知识，从自回归分布滞后模型到误差修正模型、两变量的向量误差修正模型、多变量向量误差修正模型（VECM）等内容。沈利生认为，在向量误差修正模型（VECM）中，不能机械地依据“表观误差修正系数”去解释误差修正的方向和修正力度，而是要使用“表观误差修正系数”与协整方程的“协整系数”对应两两相乘，即可得到各变量的“真实误差修正系数”，系数的符号反映了对变量短期变动修正的方向，系数的大小反映了修正力度。沈利生结合自己所讲的内容，找了多个实例，展示了向量误差修正模型的实际应用。沈利生在作完讲解之后，还与现场的同学积极交流互动。

   本次讲座为同学们提供了一个和经济学专家面对面接触的机会，为大家解决了一些学术上的疑惑。参加讲座的研究生表示在此次讲座中，收获颇丰，不仅学到了前沿理论知识，而且更加明白了自己仍需努力学习专业知识。